Что такое метрики MAE, MSE и RMSE?

MAE — средний модуль ошибки; MSE — средний квадрат (сильнее штрафует крупные); RMSE — корень из MSE в единицах целевой.

Разбор

• Выбор метрики = выбор цены ошибки.
• MAPE осторожно при y≈0.
• Хвосты делают MSE чувствительным.
• Квантильный loss — для асимметричных рисков.

Итог

Регрессионные метрики кодируют, какие ошибки вам больнее.