Использовать t-распределение, смеси, quantile regression, EVT для хвостов; метрики вроде CVaR; валидация покрытия интервалов на holdout; не оптимизировать только MSE.
Разбор
- Лог/Box-Cox иногда помогают, но не всегда.
- Бутстрэп хвостов требует осторожности.
- Бизнес-лосс асимметричен — кодируйте в objective.
- Стресс-сценарии важнее среднего.
Итог
Тяжёлые хвосты требуют моделей и метрик, заточенных под экстремумы.