При p>n или линейной зависимости Σ̂ вырождена: обратной нет. Используют PCA-снижение, ridge на Σ (Ledoit–Wolf), псевдообращение Мура–Пенроуза с пониманием нулевого пространства.
Разбор
- Махаланобис без регуляризации падает.
- Мультиколлинеарность в регрессии — тот же корень.
- Число обусловленности диагностирует проблему.
- Feature selection до оценки Σ.
Итог
Вырожденность — сигнал убрать зависимость или регуляризовать ковариацию.