Нормальное N(μ,σ²) — колоколообразная плотность, симметричная вокруг μ; ЦПТ объясняет, почему суммы многих независимых вкладов часто выглядят примерно нормально.
Разбор
- ~68%/95%/99.7% массы в ±1/2/3σ (правило).
- Линейные преобразования гауссианы остаются гауссовыми.
- Не всё «колоколообразное» — строго нормально.
- Хвосты важны: выбросы и risk-метрики.
Итог
Нормаль — удобная модель центральной зоны; проверяйте хвосты на реальных данных.