Пирсон r — нормированная ковариация линейной связи двух величин в [-1,1]; чувствителен к выбросам и ловит в основном линейность.
Разбор
- r=0 не значит независимость.
- Spearman — ранговая монотонная связь, робастнее к монотонным искажениям.
- Масштаб признаков не важен для r (после стандартизации по сути).
- Для бинарных — другие меры ассоциации.
Итог
Пирсон — про силу линейной связи, не про причину и не про форму любой зависимости.